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《系统化交易：构建低风险高收益的量化交易系统》内容简介
系统化交易，指投资者通过建立交易系统，根据制定的买卖规则、风险管理规则、资金配置规则做交易决策，避免受到情绪影响，实现低风险高收益的交易策略。目前，它常常被应用于量化投资领域。作者罗伯特·卡佛因其出色的交易系统，在2008年金融危机中赚取了超10亿美元。
《系统化交易：构建低风险高收益的量化交易系统》书籍信息摘要
《系统化交易：构建低风险高收益的量化交易系统》内容简介与阅读建议，作者 [英]罗伯特·卡佛，经济管理，2025年。获取前建议核对作者、出版社、年份、ISBN、版本和正版渠道。相关主题：系统化交易、头寸管理、量化策略、投资理财。
- 作者：[英]罗伯特·卡佛
- 分类：经济管理
- 出版年份：2025
- 出版社：中信出版集团
- 页数：420 页
- 语言：中文
- 格式：暂无已核验合规下载格式
《系统化交易：构建低风险高收益的量化交易系统》适合哪些读者？
适合关注商业判断、组织管理、投资理财、经济趋势和案例分析的读者。 评分 8.7 可作为选书参考。
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版本
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目录
- 引言 / 1
- 第一部分 理论 / 11
- 第一章 有瑕疵的人脑 / 13
- 本章概览 / 13
- 人类本应是伟大的交易者，然而…… / 13
- 简单的交易规则 / 19
- 坚守计划 / 20
- 良好的系统设计 / 24
展开全部（共 111 章节）
- 第二章 系统化交易规则 / 31
- 本章概览 / 31
- 如何制定好的交易规则 / 32
- 当交易规则失灵时 / 36
- 为什么某些规则能够获利 / 38
- 对交易风格进行分类 / 48
- 可行的夏普比率 / 59
- 结论 / 63
- 第二部分 工具箱 / 65
- 第三章 拟合 / 67
- 本章概览 / 68
- 过拟合的巨大危害 / 68
- 有效拟合的一些规则 / 85
- 我是如何选择规则的? / 87
- 第四章 投资组合配置 / 91
- 本章概览 / 92
- 优化失灵 / 92
- 拯救最优资产组合 / 99
- 人工(手工)调整权重 / 101
- 纳入夏普比率 / 111
- 第三部分 框架 / 119
- 第五章 框架概述 / 121
- 本章概览 / 121
- 一个糟糕的例子 / 122
- 为什么要使用模块化框架? / 124
- 框架的组成部分 / 126
- 第六章 金融工具 / 130
- 本章概览 / 131
- 必要条件 / 131
- 金融工具的选择及交易风格 / 134
- 进入市场 / 136
- 第七章 预测 / 141
- 本章概览 / 142
- 怎样才能做出好的预测? / 142
- 带止损的相机抉择交易 / 149
- 资产配置型投资者的“无规则”之规则 / 150
- 两个系统化交易规则示范案例 / 152
- 改造和创建交易规则 / 157
- 选择交易规则及其变体 / 158
- 交易规则及预测摘要 / 160
- 第八章 综合预测 / 162
- 章节概览 / 163
- 把预测权重综合在一起 / 163
- 选定预测权重 / 164
- 达到预期绝对值 10 / 166
- 上限为 20 / 170
- 综合预测摘要 / 171
- 第九章 波动率目标 / 173
- 本章概览 / 174
- 确定风险目标的重要性 / 174
- 设定波动率目标 / 175
- 滚动盈利和亏损 / 191
- 每次交易时动用资本的比例 / 193
- 波动率目标摘要 / 194
- 第十章 持仓规模 / 196
- 本章概览 / 197
- 风险有多大? / 197
- 波动目标及持仓风险 / 204
- 从预测到实际持仓头寸 / 205
- 持仓规模摘要 / 207
- 第十一章 投资组合 / 210
- 本章概览 / 211
- 投资组合与工具权重 / 212
- 工具权重—资产配置型投资者和坚定的系统
- 交易者 / 213
- 工具权重—半自动交易者 / 215
- 工具分散化乘数 / 216
- 投资组合持仓与交易 / 219
- 关于创建交易子系统组合的摘要 / 223
- 第十二章 速度与规模 / 224
- 本章概览 / 225
- 交易速度 / 225
- 计算交易成本 / 227
- 根据交易成本重新设计系统 / 236
- 使用更多还是更少的资本进行交易? / 254
- 确定投资组合的总体规模 / 258
- 成本、资本定制化交易系统的摘要 / 260
- 第四部分 实践 / 265
- 第十三章 半自动交易者 / 267
- 本章概览 / 267
- 你是谁? / 267
- 运用框架 / 269
- 流程 / 277
- 交易日志 / 280
- 第十四章 资产配置型投资者 / 289
- 本章概览 / 289
- 你是谁? / 289
- 使用框架 / 290
- 周度流程 / 300
- 交易日志 / 301
- 第十五章 坚定的系统交易者 / 314
- 本章概览 / 314
- 你是谁? / 314
- 使用框架 / 315
- 日常流程 / 326
- 交易日志 / 327
- 后记 优秀的系统化交易者的共同特征是什么? / 332
- 术语表 / 335
- 附录 A 相关资源 / 357
- 附录 B 交易规则 / 365
- 附录 C 投资组合优化 / 374
- 附录 D 框架细节 / 382
- 致 谢 / 385
合规获取说明
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常见问题
《系统化交易：构建低风险高收益的量化交易系统》适合谁读？
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