《面板数据单位根检验研究》内容简介与阅读建议

《面板数据单位根检验研究》内容简介

随着面板数据模型在众多研究领域得到广泛应用，人们开始越来越关注面板数据的平稳性问题，尤其在最近20多年里，面板数据单位根检验研究成为了国际数量经济学界研究的热点。然而，已有研究表明面板数据单位根检验方法受诸多因素影响，因此，本书重点考虑从初始条件视角对现有部分较为流行的面板数据单位根检验方法进行研究分析。①本书回顾已有相关研究成果，包括面板数据单位根检验，从初始条件对时间序列单位根检验的影响研究延伸至初始条件对面板数据单位根检验的影响，进而引申出本书所要研究的问题。从理论分析和实证分析的视角分别进行阐述。②研究初始条件对面板数据单位根LLC和IPS检验统计量在局部备择假设下的渐近分布、局部渐近势函数以及有限样本性质。③针对面板数据单位根LLC与IPS检验在面板数据中存在发散个体时其检验势接近于零这一缺陷，我们尝试提出了固定系数面板数据单位根似然比（LR）检验对该问题进行修正，在局部备择假设下，考察其局部渐近性质等。④从原假设成立的视角研究了初始条件对固定系数面板数据单位根LLC与IPS检验和随机系数面板数据单位根联合LM检验水平的影响，并对其渐近性质和有限样本性质进行了分析。