《信息冲击对股票市场影响的建模与检验》内容简介与阅读建议

《信息冲击对股票市场影响的建模与检验》内容简介

本书共由8章组成。第1章是利好信息与利空信息的传播特征；第2章是系统中心性与金融危机传染的相关关系；第3章是经济政策不确定性对我国股票收益率的影响；第4章是我国股市对ESG指数发布公告的市场反应；第5章是T+1交易制度对股市隔夜收益率的影响研究；第6章是定向降准政策对上市公司融资约束的影响研究；第7章是利率市场化对企业股价崩盘风险的影响；第8章是房贷利率挂钩贷款基础利率对房地产公司股票价格的影响。通过对以上内容的研究，本书得到了一些有价值的结果和有意义的结论，为投资者做出合理的投资决策和监管者制定有效的监管政策提供参考。 当然，本书的贡献在于提出了对数收益率分解模型，为研究信息冲击对股市的影响提供了一种新的工具和思路。